Spread significado forex

Spread de volatilidade zero - spread Z O que é Spread de volatilidade zero - spread Z O spread de volatilidade zero (spread Z) é o spread constante que torna o preço de uma garantia igual ao valor presente de seus fluxos de caixa quando adicionado ao rendimento em cada ponto na curva à vista da taxa do Tesouro, onde um fluxo de caixa é recebido. Em outras palavras, cada fluxo de caixa é descontado à taxa à vista apropriada do Tesouro mais o spread Z. O spread Z também é conhecido como spread estático. Desvendando o spread de zero volatilidade - spread Z O spread Z ajuda os analistas a descobrir se há uma discrepância no preço dos títulos. Porque o Z-spread mede o spread que um investidor receberá ao longo de toda a curva de rendimento do Tesouro. Ele fornece aos analistas uma avaliação mais realista de uma medida de segurança em vez de uma única, como a data de vencimento dos títulos. Cálculo de spread Z Um cálculo de spread Z é diferente de um cálculo de spread nominal. Um cálculo de spread nominal usa um ponto na curva de rendimento do Tesouro (não a curva de rendimento do Tesouro à vista) para determinar o spread em um único ponto que igualará o valor presente dos fluxos de caixa do título ao seu preço. Para calcular um spread Z, um investidor deve tomar a taxa à vista do Tesouro em cada vencimento relevante, adicionar o spread Z a essa taxa e usar essa taxa combinada como taxa de desconto para calcular o preço da obrigação. Os componentes que entram em um cálculo de spread Z são os seguintes: P o preço atual do título mais quaisquer juros acumulados C (x) pagamento de cupom de título r (x) a taxa à vista a cada vencimento T o fluxo de caixa total recebido no vencimento de títulos n o período de tempo relevante A fórmula generalizada é: Por exemplo, suponha que um título tenha um preço atualmente de 104,90. Possui três fluxos de caixa futuros: um pagamento 5 no próximo ano, um pagamento 5 daqui a dois anos e um pagamento total final de 105 em três anos. A taxa à vista do Tesouro nas marcas de um, dois e três anos é de 2,5, 2,7 e 3. A fórmula seria estabelecida da seguinte forma: 104,90 5 / (1 (2,5 Z) / 2) (2 x 1) 5 / (1 (2,7 Z) / 2) (2 x 2) 105 / (1 (3 Z) / 2) (2 x 3) Com o espalhamento Z correto, isso simplifica para: 104,90 4,87 4,72 95,32 Isto implica que o spread Z é igual a 0,5 neste exemplo. O que é um tick Apenas curioso sobre o que um tick representa no forex. Se em outros mercados, um tick representa uma transação de um comprador corresponde a um vendedor, como funciona em forex quando não há central de câmbio Se milhões de pessoas estão comprando e vendendo em todo o mundo, faça todas essas transações a esse preço e nesse momento se combinam para fazer um tique E o volume do comércio a esse preço representa a multidão combinada em vez de apenas um comprador e vendedores compram ou vendem a esse preço Eu baixei 6 anos de dados de carrapatos e estou me perguntando por que há apenas um carrapato a cada segundo ou mais. Participa desde out / 2009 Status: gtApocalyptolt para o deputado PM 2016 3.529 Posts a tick é um parasita sugador de sangue. muito parecido com um comerciante j / k. a correspondência mais próxima de um tick é o pip do forex. um tick não é quando um comprador e um vendedor são correspondidos. Um tick é quando o último preço negociado é diferente do último. por exemplo. pessoa 1 vende no mercado para o comprador sentado nos livros, então pessoa 2 decide comprar no menor vendedor sentado nos livros. como os compradores ficam abaixo dos vendedores, esse tipo de cenário mostraria o último preço da transação com o preço mais alto do comprador e depois aumentaria quando o mercado comprar pelo menor preço de venda (que fica acima do maior lance, ou seja, spread). novamente, um tick é quando a última transação está a um preço diferente do anterior. isso pode ser um comprador nos livros que estão sendo correspondidos ou um vendedor nos livros que estão sendo correspondidos. o livro de ofertas pode mudar um milhão de vezes e o lance mais alto e a menor venda mudam e mudam e mudam. mas isso não é um carrapato. somente quando ocorre uma transação e o preço é diferente do anterior ocorre um tick. O forex pip não é o mesmo, embora seja um mercado descentralizado. O conceito é semelhante, embora na forma como os pips são geralmente discutidos (ganhos / perdidos x pips, etc). é simplesmente quando os níveis de preço mudam, mas em referência à linha de compra / venda relevante para sua situação. por exemplo. eu coloco uma compra do mercado dos estrangeiros. como este é o forex de varejo, meu preço de compra é qualquer que seja o preço de compra atualmente. devido ao spread entre o lance atual e pedir, e que quando eu descarregar minha posição eu estarei vendendo em qualquer que seja o preço atual da oferta, estou imediatamente abaixo do valor do spread em pips. Vamos dizer que a propagação é de 10 pips, que faz a minha posição para baixo 10 pips (ou seja, 10 pips no vermelho). observe como, nesse contexto, comprar ou vender não faz diferença em relação a como eu me relaciono com quantas pips eu ganhei ou perdi nesta posição sendo usada relativamente. se simplesmente discutir preços de gráficos, você poderia dizer que o preço subiu x pips, ou até y pips, e isso obviamente não é relativo a nada além do próprio gráfico. por exemplo. eur / usd lance foi de 1.0000 o pedido foi em 1.0001, e eu compro (no pedido). estou agora abaixo 1 pip (como eur / usd move-se em incrementos de 0.0001). mas espere um segundo, yay, depois de um minuto ou mais o preço sobe 5 pips e o preço do BID é agora 1.0005 e o pedido é de 1.0006. o preço aumentou 5 pips e minha posição agora é 4 pips (eu comprei no pedido de 1.0001, e agora poderia vender na oferta de 1.0005). Espero que alguém vai escolher as falhas no que eu escrevi. culpe a edição de rum. Porcaria, esqueci de adicionar. Também tenha em mente que alguns corretores representam seus preços em PIPETTES. Isso é uma casa decimal extra para o que costumava ser o preço padrão em qualquer moeda cruzada que você gosta. assim, enquanto eur / usd se move em incrementos de 0.0001, um corretor pode realmente mostrar os preços para uma casa decimal extra e, portanto, mostrar incrementos de preço eur / usd de 0.00001. 1 pip 10 pipetas. é apenas outra maneira de os corretores confundirem e confundirem e mascararem a verdadeira história por trás do movimento dos preços. editar 2. desculpe. também para responder à sua pergunta sobre o motivo pelo qual os dados do oanda mostram os preços apenas uma vez por segundo. bem, isso é porque os preços cotados do oandas só mudaram tão rápido. onde quer que eles recebam seus feeds de preços, seus preços mudam aproximadamente uma vez por segundo. Isso é realmente não muito ruim para algumas épocas do ano. eur / usd em seus horários de pico no meu corretor mostra volume (ticks por vela) chegando a 200 por minuto em seus horários de maior movimento, enquanto na calada da noite nas partes mais lentas e mais lentas do ano comercial você teria sorte de ver um tick a minuto. você pode fazer bem no google e procurar como os corretores citam seus preços e como o mercado descentralizado se move de certa forma. termos como arbitragem também podem ajudar. editar 3. blargh. mais para responder a sua pergunta. considere o volume forex para representar quantos ticks ocorreram e considerar um tick forex (em valores de pip) como uma alteração na carteira de encomendas do maior licitante e do menor vendedor. Como o forex de varejo não fornece um histórico de transações, você não sabe quantas transações ocorreu em qualquer nível de preço, só está ciente de quando as alterações de preço disponíveis. em um mercado centralizado (ações, etc) você poderia ter 100 unidades sentadas sobre a oferta e 100 unidades sentadas no pedido, e você ganha algumas unidades vendidas para o licitante, então algumas para o vendedor, então algumas para o licitante, e assim por diante, e assim você observa o preço subir e descer. um verdadeiro carrapato. no forex, tudo isso acontece longe de nossos olhares indiscretos, e somente quando os bancos decidem que ninguém quer a oferta atual ou o preço de venda e eles mudam, vemos em nossas plataformas uma mudança no preço, um tick (em x pips ) e o volume da vela / barra atual aumenta em 1. ok, não há mais edições. Um TICK é a menor variação de custo de um ícone disponível para negociação. Por exemplo, se o EUR / USD passar de 1.36543 para 1.36547, isso é 4 TICK, 10 ticks em Forex é igual a 1 pip (aplicável a Forex Majors) ei hallie. pode haver uma exceção a isso. em termos de metatrader, que muitos de nós usamos aqui, há uma pequena diferença. Os carrapatos não estão especificamente vinculados a negociações, sementes ou pipetas. em outras palavras, você poderia ter 100 ticks, ou volume de 100, e não ter uma única alteração de preço ou até mesmo uma única negociação ter sido feita. você também pode ter um volume de 1, ou 1 tick, e ter o preço de mover 500 pips e não ter um único trade colocado. aqui, os ticks estão relacionados ao volume de alterações do marketinfo. sua pequena questão, mas pode valer a pena conhecer. h para negociar e codificar, mantenha ambos simples. nenhuma chamada para impressionar. h